La liquidez del mercado tiene un impacto inmediato en la ejecución de transacciones en los mercados financieros. El riesgo de contraparte informado a menudo se incorpora en la liquidez del mercado. Este estudio investiga si los datos de microblogging, como una herramienta de información no financiera, se valoran junto con las dimensiones de la liquidez del mercado. El análisis se basa en la Bolsa de Valores de Australia (ASX), y a partir de los resultados, concluimos que el contenido de microblogging en períodos pesimistas tiene un mayor impacto en la liquidez y sus dimensiones. Diariamente, los sentimientos pesimistas de los inversores conducen a mayores costos de transacción, iliquidez, una mayor dispersión de precios y un menor volumen de negociación.