Este documento investiga la relación dinámica entre los índices de incertidumbre de las criptomonedas y los movimientos en los rendimientos y la volatilidad a través de un espectro de activos financieros, que comprende criptomonedas, metales preciosos, bonos verdes y productos básicos suaves. Emplea un enfoque de conectividad de Vector Autoregresivo de Parámetro Variable en el Tiempo (TVP-VAR); el análisis abarca tanto todo el período de muestra que va de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2021 como la fase distinta de la pandemia de COVID-19. Los hallazgos del estudio revelan la interconexión de los rendimientos dentro de estas clases de activos durante la pandemia de COVID-19. En este contexto, los índices de incertidumbre de las criptomonedas emergen como transmisores influyentes de choques a otras categorías de activos financieros y se intensifican significativamente durante el período de crisis. Además, los resultados del estudio implican que durante tiempos de incertidumbre elevada, ejemplificados por eventos como la pandemia de COVID-19, la viabilidad de la diversificación de carteras para los inversores podría estar restringida. En consecuencia, los vínculos amplificados entre los activos financieros a través de conexiones tanto hacia adelante como hacia atrás podrían comprometer potencialmente la estabilidad financiera. Esta investigación arroja luz sobre el impacto de la incertidumbre de las criptomonedas en el mercado financiero más amplio, particularmente durante períodos de crisis. Los hallazgos tienen implicaciones para los inversores y los responsables de políticas, enfatizando la necesidad de una comprensión integral de la interconexión de los activos financieros y los riesgos potenciales asociados con una mayor interdependencia. Al reconocer estas dinámicas, las partes interesadas pueden tomar decisiones informadas para mejorar la estabilidad financiera y gestionar eficazmente el riesgo de la cartera.