La relación simétrica entre los mercados de divisas y de acciones ha ganado mucha atención entre académicos y responsables de políticas en la era reciente. Muchos estudios realizados sobre esta relación han concluido que existe una relación a corto plazo entre estas variables y han encontrado menos evidencia sobre una relación a largo plazo. Además, todos los estudios anteriores supusieron la relación lineal o simétrica entre estas variables. En este estudio, utilizamos datos de series temporales diarias de los países G8+5 y Pakistán para el período 2000-2016 y aplicamos el modelo de rezagos distribuidos autorregresivos lineales y no lineales (ARDL) para verificar la relación simétrica y asimétrica entre los mercados de divisas y de acciones. Los resultados han mostrado que existen vínculos asimétricos entre los mercados de divisas y de acciones.