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Regresión cuantílica de variables instrumentales del modelo de datos panel dinámico espacial de Durbin con efectos fijos

Autores: Chen, Danqing; Chen, Jianbao; Li, Shuangshuang

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Regresión cuantílica de variables instrumentales del modelo de datos panel dinámico espacial de Durbin con efectos fijos


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Regresión por cuantiles
Datos de panel dinámicos espaciales de Durbin
Efectos fijos
Variable instrumental
Simulaciones de Monte Carlo
Turismo internacional

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 34

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento estudia un modelo de regresión cuantílica espacial dinámica de panel Durbin (SDDPD) con efectos fijos. Los estimadores convencionales de efectos fijos de la especificación de regresión cuantílica suelen estar sesgados en la presentación de variables de respuesta rezagadas en el espacio y el tiempo como regresores. Para reducir este sesgo, proponemos el estimador de regresión cuantílica de variables instrumentales (IVQR) con covariables rezagadas en el espacio y el tiempo como instrumentos. Bajo algunas condiciones regulares, se derivan la consistencia y la normalidad asintótica de los estimadores. Las simulaciones de Monte Carlo muestran que nuestros estimadores no solo tienen un buen desempeño en casos de muestra finita en diferentes cuantiles, sino que también tienen robustez para diferentes matrices de pesos espaciales y para diferentes distribuciones de términos de perturbación. El método propuesto se utiliza para analizar los factores influyentes en las ganancias de divisas por turismo internacional de 31 provincias en China de 2011 a 2017.

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