Este documento investiga la relación entre la gobernanza política de un país y la dinámica del mercado financiero, con un enfoque específico en las acciones no estadounidenses que cotizan en la NYSE. Utilizando un modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) con estimadores robustos a la heterocedasticidad (Huber-White), analizamos el impacto de la gobernanza política en la liquidez de las acciones y la asimetría de información. Nuestro análisis muestra que las acciones de las democracias demuestran una mejor liquidez y una disminución de la asimetría de información, en contraste con las acciones de las autocracias que exhiben la tendencia opuesta. Además, los cambios en los regímenes políticos impactan dinámicamente la liquidez de las acciones y la transparencia de la información. Estos hallazgos ofrecen información esencial para inversores, responsables de políticas y reguladores, contribuyendo a la toma de decisiones informadas y a la formulación de políticas que promuevan la salud y la transparencia del mercado. Además, estos hallazgos subrayan la importancia de promover la estabilidad política y una gobernanza transparente para fomentar mercados financieros saludables y eficientes.