Se propone un nuevo algoritmo de filtrado de ruido basado en el promedio de la Función de Modo Intrínseco (aIMF), que es una derivación de la Descomposición Empírica de Modos (EMD), para eliminar el ruido blanco-gaussiano de las tasas de cambio de moneda extranjera que son señales de series temporales no lineales no estacionarias. Los patrones de ruido con diferentes amplitudes y frecuencias se mezclaron aleatoriamente en las cinco tasas de cambio. Se utilizaron varios filtros, a saber, Filtro de Kalman Extendido (EKF), Transformada de Ondaletas (WT), Filtro de Partículas (PF) y el algoritmo de Función de Modo Intrínseco de Promedio (aIMF) para comparar el rendimiento de filtrado y suavizado. El algoritmo aIMF demostró una alta reducción de ruido entre el rendimiento de estos filtros.