Ajustamos las volatilidades del mercado de valores de EE. UU. a indicadores macroeconómicos y del mercado financiero, así como a algunos ratios financieros a nivel industrial. La volatilidad del mercado de valores no sigue una distribución gaussiana. Puede ser aproximada por una distribución gaussiana inversa (IG) o puede ser transformada mediante la transformación de Box-Cox a una distribución gaussiana. Por lo tanto, utilizamos un modelo LASSO gaussiano transformado por Box-Cox y un modelo LASSO IG GLM como técnicas de reducción de dimensiones y tratamos de identificar algunos indicadores comunes que nos ayuden a predecir la volatilidad del mercado de valores. A través de simulaciones, validamos el uso de cuatro modelos, es decir, un modelo LASSO gaussiano transformado por Box-Cox univariante, un modelo LASSO gaussiano transformado por Box-Cox con búsqueda iterativa en tres fases, y ambos modelos LASSO IG GLM con enlace canónico y enlace óptimo. Los dos últimos modelos asumen una respuesta distribuida aproximadamente IG. Usando estos cuatro modelos en un estudio empírico, identificamos tres indicadores macroeconómicos que podrían ayudarnos a predecir la volatilidad del mercado de valores. Estos son el diferencial de crédito entre el rendimiento de los bonos corporativos Aaa de EE. UU. y el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años, el total de crédito al consumo no revolving pendiente, y el total de bonos corporativos no financieros pendientes.