La complejidad de los sistemas financieros reflejada en los lazos bilaterales ha despertado el interés de muchos especialistas. En esta investigación, presentamos conjuntos blandos inducidos por redes, un novedoso modelo matemático para estudiar la dinámica de un mercado de valores con varios niveles de interacción. Para lograr su inteligente parametrización, este modelo se basa en las conexiones bilaterales entre actores económicos, quienes son agentes en una red financiera, en lugar de depender de cualquier otra característica única de la red en sí misma. Nuestro estudio también introduce medidas estadísticas recientemente desarrolladas para conjuntos blandos inducidos por redes y proporciona un análisis de su aplicación al estudio de los mercados financieros. Los hallazgos validan la eficacia de este novedoso método en la evaluación de los efectos de varios períodos de estrés económico registrados en la Bolsa de Estambul.