En este documento, estudiamos el problema de resolver ecuaciones integro-diferenciales parciales (PIDEs) del tipo de Seal para el modelo clásico de riesgo compuesto de Poisson. Se propone un método de red neuronal profunda (DNN) basado en datos para calcular la probabilidad de supervivencia a tiempo finito, y también se investiga un esquema alternativo cuando los pagos de reclamaciones están distribuidos de forma exponencial. Luego, el método DNN se extiende a la solución numérica de PIDEs generalizadas. Se presentan resultados de aproximación numérica bajo diferentes distribuciones de reclamaciones, que muestran que el esquema propuesto puede obtener resultados precisos bajo diferentes distribuciones de reclamaciones.