Al construir un modelo de red compleja fundamentado en el análisis de series temporales, este estudio profundiza en las relaciones intrincadas entre los mercados de valores de 18 países en todo el mundo. Al utilizar 31 funciones de distancia de series temporales distintas para formular la red, empleamos la distancia de Hamming para cuantificar la similitud entre las redes derivadas de diferentes funciones de distancia. Al modular la densidad de la red a través de percentiles de distancia (, 0.3, 0.5), demostramos la similitud de varias funciones de distancia en múltiples niveles de densidad. Nuestros hallazgos revelan que ciertas funciones de distancia muestran altos grados de similitud en diferentes densidades de red, sugiriendo su potencial para sustitución mutua en la construcción de redes. Además, la red de centroides identificada a través del análisis jerárquico de clúster destaca las similitudes entre los mercados de valores de diferentes naciones, reflejando las intrincadas interconexiones dentro del paisaje financiero global. Las perspectivas obtenidas de este estudio ofrecen puntos de vista cruciales para comprender la estructura de red intrincada de los datos de series temporales financieras globales, allanando el camino para un análisis y predicción adicionales de la dinámica del mercado financiero global.