Recuperando datos históricos de inflación a partir de los precios de los sellos postales
Autores: Franses, Philip Hans; Janssens, Eva
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2017
Acceso abierto
Artículo científico
2017
Recuperando datos históricos de inflación a partir de los precios de los sellos postales
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de recursos
Palabras clave
Países en desarrollo
Cifras de inflación
Sellos postales
Surinam
Tasas de inflación
Modelo EGARCH
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 32
Citaciones: Sin citaciones
Para muchos países en desarrollo, las cifras históricas de inflación rara vez están disponibles. Proponemos un método simple que tiene como objetivo recuperar tales cifras de inflación utilizando los precios de los sellos postales emitidos en años anteriores. Ilustramos nuestro método para Surinam, donde las tasas de inflación anuales están disponibles desde 1961 hasta 2015, y donde las fluctuaciones en las tasas de inflación son prominentes. Estimamos las tasas de inflación para la muestra de 1873 a 1960. Nuestro hallazgo principal es que los períodos de alta inflación generalmente no duran más de 2 o 3 años. Un modelo de Heterocedasticidad Condicional Autoregresiva Generalizada Exponencial (EGARCH) para la muestra reciente y para la muestra completa con las tasas de inflación recuperadas muestra la relevancia de agregar los datos recuperados.
Descripción
Para muchos países en desarrollo, las cifras históricas de inflación rara vez están disponibles. Proponemos un método simple que tiene como objetivo recuperar tales cifras de inflación utilizando los precios de los sellos postales emitidos en años anteriores. Ilustramos nuestro método para Surinam, donde las tasas de inflación anuales están disponibles desde 1961 hasta 2015, y donde las fluctuaciones en las tasas de inflación son prominentes. Estimamos las tasas de inflación para la muestra de 1873 a 1960. Nuestro hallazgo principal es que los períodos de alta inflación generalmente no duran más de 2 o 3 años. Un modelo de Heterocedasticidad Condicional Autoregresiva Generalizada Exponencial (EGARCH) para la muestra reciente y para la muestra completa con las tasas de inflación recuperadas muestra la relevancia de agregar los datos recuperados.