En este trabajo, utilizamos un enfoque de espacio de estado de cointegración para estimar la serie trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) chileno en el período 1965-2009. Primero, se estima la ecuación de Engle-Granger utilizando los datos del PIB anual y algunas variables relacionadas, como el precio del cobre, las exportaciones de bienes y servicios, y el índice de producción minera. Los coeficientes estimados de esta regresión se utilizan luego para obtener una primera estimación de la serie trimestral del PIB con errores de medición. Luego se aplica un modelo de espacio de estado para mejorar la estimación preliminar del PIB con el objetivo principal de eliminar el máximo error de medición de manera que la suma de los valores de tres meses coincida con el PIB anual. Los resultados se comparan luego con los métodos tradicionales de desagregación. La serie resultante del PIB trimestral refleja los principales eventos de la economía chilena histórica.