Explorar las estructuras de dependencia entre series temporales financieras ha sido importante en una amplia gama de aplicaciones. El objetivo principal de este artículo es examinar las relaciones de dependencia entre cinco criptomonedas bien conocidas: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple y Stella, mediante una dependencia direccional de cópula (CDD). Al emplear un modelo de autorregresión de red neuronal para evitar la dependencia serial en cada criptomoneda individual, generamos residuos de los modelos ajustados con series temporales de retornos logarítmicos diarios en porcentaje de las cinco criptomonedas y luego aplicamos un modelo de regresión beta marginal de cópula gaussiana a los residuos para explorar la CDD. Los resultados muestran que la CDD de Bitcoin a Litecoin es la más alta entre todas las dependencias direccionales ordenadas y las CDD de Ethereum a las otras cuatro criptomonedas son relativamente más altas que las CDD de esas criptomonedas hacia Ethereum. Este hallazgo implica que los choques de retorno de Bitcoin tienen el mayor efecto en Litecoin y los choques de retorno de Ethereum influyen relativamente en los choques de las otras cuatro criptomonedas en lugar de ser afectados por ellas. Esto permite a los inversores construir estrategias de sincronización del mercado al observar el flujo direccional de los choques de retorno entre criptomonedas.