La prueba de portmanteau es una herramienta efectiva para probar la bondad de ajuste de modelos. Motivados por el hecho de que los datos de alta frecuencia pueden mejorar la precisión de la estimación de modelos, en este documento se propone una prueba de portmanteau modificada utilizando datos de alta frecuencia para modelos de tipo ARCH. Los resultados de la simulación muestran que el tamaño empírico y el poder de las estadísticas de prueba modificadas del modelo utilizando datos de alta frecuencia son mejores que los del modelo diario. Se toman tres índices bursátiles (CSI 300, SSE 50, CSI 500) como ejemplo para ilustrar la aplicación práctica de la prueba.