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Un test de bondad de ajuste para la log-linealidad en el modelo de riesgos proporcionales de Cox bajo efectos covariables monotónicos

Autores: Chen, Huan; Tang, Chuan-Fa

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

Un test de bondad de ajuste para la log-linealidad en el modelo de riesgos proporcionales de Cox bajo efectos covariables monotónicos


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Riesgos proporcionales
Modelo
Covariables
Efecto log-lineal
Marco de Cox PH
Relación monótona

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 23

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El modelo de riesgos proporcionales de Cox se utiliza ampliamente porque modela los covariables al riesgo a través de un efecto log-lineal. Sin embargo, explorar efectos flexibles se vuelve deseable dentro del marco de Cox PH cuando solo se asume una relación monótona entre los covariables y el riesgo. Este trabajo propone una prueba de bondad de ajuste basada en la verosimilitud parcial para evaluar la suposición del efecto log-lineal en un modelo de Cox PH univariado. El rechazo de la linealidad sugiere la necesidad de incorporar efectos de covariables monótonos y no log-lineales en el riesgo. Nuestros estudios de simulación muestran que la prueba de bondad de ajuste propuesta controla las tasas de error de tipo I y muestra consistencia en diversos escenarios. Ilustramos la prueba de bondad de ajuste propuesta con dos conjuntos de datos, datos de cáncer de mama y datos de cáncer de pulmón, para evaluar la presencia de efectos log-lineales en el modelo de Cox PH.

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