Este documento estudia la prueba de bondad de ajuste para la distribución bivariada de Hermite. Específicamente, proponemos y estudiamos una prueba tipo Cramér-von Mises basada en la función empírica de generación de probabilidades. El bootstrap se puede utilizar para estimar de manera consistente la distribución nula de las estadísticas de la prueba. Un estudio de simulación investiga la bondad del enfoque bootstrap para tamaños de muestra finitos.