Prueba de aleatoriedad de coeficientes en modelos autorregresivos de coeficientes aleatorios multivariados basada en la prueba localmente más poderosa
Autores: Bi, Li; Wang, Deqi; Cheng, Libo; Qi, Dequan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Prueba de aleatoriedad de coeficientes en modelos autorregresivos de coeficientes aleatorios multivariados basada en la prueba localmente más poderosa
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Autoregresión
Coeficiente aleatorio
Multivariado
Pruebas
Series temporales
Modelos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
El proceso de autorregresión de coeficientes aleatorios multivariados (RCAR) es ampliamente utilizado en aplicaciones de modelado de series temporales.
Descripción
El proceso de autorregresión de coeficientes aleatorios multivariados (RCAR) es ampliamente utilizado en aplicaciones de modelado de series temporales.