Detectando cambios estructurales en series temporales mediante el uso de la prueba BDS de forma recursiva: una aplicación a los efectos del COVID-19 en los mercados de valores internacionales
Autores: Escot, Lorenzo; Sandubete, Julio E.; Pietrych, ukasz
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Detectando cambios estructurales en series temporales mediante el uso de la prueba BDS de forma recursiva: una aplicación a los efectos del COVID-19 en los mercados de valores internacionales
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Cambio estructural
Prueba bds
Serie temporal
Hipótesis
Iid
Proceso estocástico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 33
Citaciones: Sin citaciones
Las pruebas de cambio estructural buscan identificar evidencia de una ruptura estructural o cambio en el proceso generador subyacente de una serie temporal.
Descripción
Las pruebas de cambio estructural buscan identificar evidencia de una ruptura estructural o cambio en el proceso generador subyacente de una serie temporal.