En este manuscrito, se obtienen y prueban pronósticos de movimiento browniano geométrico diarios y semanales para tres índices: DJIA, NASDAQ y S&P 500. Se utiliza una ventana móvil de veinte años para estimar los componentes de deriva y difusión, y se aplica para obtener los valores del índice de movimiento browniano geométrico un período adelante y las probabilidades asociadas. Los valores esperados se estiman sumando el producto del valor del índice y sus probabilidades asociadas, y se prueba su fiabilidad. Los resultados indican que los valores esperados del índice simulados mediante movimiento browniano geométrico, estimados utilizando mil simulaciones, pueden ser pronósticos fiables de los valores reales del índice. Los valores esperados estimados utilizando una o diez simulaciones no son tan fiables, mientras que aquellos obtenidos utilizando al menos cien simulaciones podrían ser útiles.