Pronóstico de combinaciones en presencia de quiebres estructurales: evidencia de los mercados de valores de EE. UU
Autores: Gaetano, Davide De
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2018
Acceso abierto
Artículo científico
2018
Pronóstico de combinaciones en presencia de quiebres estructurales: evidencia de los mercados de valores de EE. UU
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Volatilidad realizada
Quiebres estructurales
Modelos tipo HAR
Inestabilidad de parámetros
Combinaciones de pronósticos
Esquemas de ponderación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 36
Citaciones: Sin citaciones
La hipótesis de parámetros constantes del modelo es rechazada para todos los mercados considerados.
Descripción
La hipótesis de parámetros constantes del modelo es rechazada para todos los mercados considerados.