El modelado multivariado de datos económicos es crucial para el análisis de riesgos y beneficios en empresas. Sin embargo, para las conclusiones finales, un conjunto completo de variables suele transformarse en una sola variable que describe el beneficio total/el equilibrio de los flujos de efectivo de la empresa. Una de las posibles transformaciones se basa en el producto de variables de mercado. Por lo tanto, en este documento, estudiamos la distribución de productos de variables aleatorias de Pareto o Student que son omnipresentes en varios análisis de factores de riesgo. Revisamos fórmulas conocidas para las funciones de densidad de probabilidad y derivamos sus formas explícitas para los productos de variables aleatorias de Pareto y Gaussianas o log-normales. También estudiamos cómo la variable aleatoria de Pareto o Student influye en el comportamiento de la cola asintótica de la distribución de su producto con las variables aleatorias Gaussianas o log-normales y discutimos cómo la dependencia entre las variables aleatorias marginales del mismo tipo influye en las propiedades probabilísticas del producto final. Los resultados teóricos luego se aplican para un análisis de la distribución de valores de transacción, siendo un producto de precios y volúmenes, de un comercio continuo en el mercado eléctrico intradiario alemán.