Revisamos artículos recientes que se centran en los principales problemas identificados en el análisis de datos financieros de alta frecuencia. Los problemas a abordar incluyen la no estacionariedad, las bajas relaciones señal-ruido, datos asíncronos, datos desequilibrados y la estacionalidad intradía. Nos enfocamos en los artículos de investigación y documentos de encuesta publicados desde 2020 sobre desarrollos recientes y nuevas ideas que abordan los problemas, mientras que también se revisan los enfoques comúnmente utilizados en la literatura. Los métodos para abordar los problemas se clasifican principalmente en dos grupos: métodos de preprocesamiento de datos y métodos cuantitativos. Estos últimos incluyen varios métodos estadísticos, econométricos y de aprendizaje automático. También proporcionamos gráficos y tablas fáciles de leer para resumir todos los métodos y artículos revisados.