Sea un proceso de salto-difusión unidimensional cuya parte continua sea un proceso Wiener, Ornstein-Uhlenbeck o Bessel generalizado. El proceso comienza en . Sea el primer momento en que o . Los saltos siguen una distribución uniforme en el intervalo cuando es positivo y en el intervalo cuando es negativo. Estamos interesados en la función generadora de momentos de , su media y la probabilidad de que . Debemos resolver ecuaciones integro-diferenciales, sujetas a las condiciones de contorno apropiadas. Se presentan resultados analíticos y numéricos.