Investigamos un problema óptimo de reaseguro para una compañía de seguros teniendo en cuenta los costos de suscripción: es decir, se paga un costo fijo constante al firmar el contrato de reaseguro. A diferencia del problema clásico de reaseguro, donde el asegurador debe elegir un nivel óptimo de retención según algún criterio dado, en este documento, el asegurador necesita elegir de manera óptima tanto el momento de inicio del contrato de reaseguro como el nivel de retención a aplicar. El criterio es la maximización de la utilidad esperada del patrimonio terminal del asegurador. Esto conduce a un problema mixto de control óptimo/tiempo de parada óptimo, que se resuelve mediante un procedimiento de dos pasos: primero considerando el problema de control estocástico de reaseguro puro y luego discutiendo un problema de parada óptima de tiempo no homogéneo con recompensa discontinua. Utilizando el modelo clásico de aproximación de riesgo de Cramér-Lundberg, demostramos que la estrategia óptima es determinista y depende de los parámetros del modelo. En particular, mostramos que existe un costo fijo máximo que el asegurador está dispuesto a pagar por la activación del contrato. Finalmente, proporcionamos algunas interpretaciones económicas y simulaciones numéricas.