En este documento, investigamos el problema óptimo de consumo e inversión bajo el criterio de maximización de la utilidad esperada. Se supone que el mercado financiero consta de un activo riesgoso y un activo libre de riesgo, y los precios del activo riesgoso siguen el modelo híbrido estocástico Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 4/2. El objetivo de la inversión es obtener una estrategia óptima de consumo e inversión maximizando la función objetivo. La expresión en forma cerrada de la estrategia óptima de consumo e inversión se obtiene utilizando la teoría del control óptimo y la correspondiente ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) bajo la función de utilidad de potencia. Además, presentamos un ejemplo numérico para ilustrar la influencia de los parámetros del modelo en la estrategia óptima de consumo e inversión.