Este documento investiga un problema de selección de cartera difusa con fiabilidad garantizada, en el que las variables difusas se utilizan para capturar los retornos inciertos de diferentes valores. Para manejar efectivamente la difuminación de una manera matemática, se definen un nuevo operador de valor esperado y la varianza de variables difusas basadas en la medida que es una combinación lineal de la medida de posibilidad y la medida de necesidad para equilibrar el pesimismo y el optimismo en el proceso de toma de decisiones. Para formular el problema de selección de cartera confiable, adoptamos especialmente el retorno total esperado y la varianza estándar del retorno total para evaluar la confiabilidad de las estrategias de inversión, produciendo tres modelos de selección de cartera confiable con riesgo garantizado. Para resolver los modelos propuestos, se diseña un algoritmo genético efectivo para generar la solución óptima aproximada al problema considerado. Finalmente, se presentan ejemplos numéricos para mostrar el rendimiento de los modelos y el algoritmo propuestos.