La mayoría de los mercados electrónicos en todo el mundo emplean libros de órdenes limitadas, y las bolsas de criptomonedas que están surgiendo recientemente no son una excepción. Con este trabajo, analizamos empíricamente si las propiedades empíricas comúnmente observadas en los intercambios de órdenes limitadas establecidos se transfieren al dominio de las criptomonedas. Basándonos en la literatura, establecemos un marco metodológico estructurado para realizar análisis de manera sistemática y completa. Luego presentamos resultados de un conjunto de datos único y extenso de órdenes limitadas adquiridos de las principales bolsas de criptomonedas para el par de divisas Bitcoin a Dólar estadounidense. Recuperamos muchas observaciones de mercados maduros, como una simetría entre el promedio de la oferta y el promedio de la demanda del libro de órdenes, autocorrelación en los rendimientos solo en las escalas de tiempo más pequeñas, agrupamiento de volatilidad y el momento de grandes transacciones. También observamos algunas idiosincrasias: las distribuciones del tamaño de las transacciones y los precios de las órdenes limitadas se desvían de los patrones comúnmente observados. Además, encontramos que los libros de órdenes limitadas son relativamente poco profundos y los costos de liquidez son relativamente altos en comparación con los mercados establecidos.