Este documento trata sobre el problema de ruina de una compañía de seguros que invierte su reserva de capital en un activo riesgoso con la dinámica de precios dada por un movimiento Browniano geométrico condicional cuyos parámetros dependen de un proceso de Markov que describe variaciones aleatorias en los entornos económicos y financieros. Demostramos una condición suficiente sobre la distribución de los saltos del proceso empresarial que garantiza la suavidad de la probabilidad de ruina como función del capital inicial y obtenemos para esta función una ecuación integro-diferencial.