Este documento considera un método para el cálculo de la probabilidad de salida de una banda de la solución de una ecuación diferencial estocástica. El método se basa en la aproximación de la solución de la ecuación considerada por un proceso que se recibe como una concatenación de procesos de Gauss, partición aleatoria del intervalo, transformación de Girsanov y factorización de Wiener-Hopf, y el método de Monte Carlo. Se estiman los errores de aproximación. El método propuesto se ilustra con ejemplos numéricos.