Estimación asintótica uniforme para la probabilidad de ruina en un modelo de riesgo de renovación con retornos de Cox-Ingersoll-Ross
Autores: Cheng, Ming; Wang, Dingcheng
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Estimación asintótica uniforme para la probabilidad de ruina en un modelo de riesgo de renovación con retornos de Cox-Ingersoll-Ross
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Seguro
Modelo de riesgo
Tamaños de reclamación
Modelo Cox-Ingersoll-Ross
Distribución de colas pesadas
Probabilidad de ruina
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
Considera un modelo de riesgo de seguros con estructuras de dependencia arbitrarias entre los tamaños de reclamación. Supongamos que la inversión arriesgada en el asegurador puede establecerse mediante el modelo de Cox-Ingersoll-Ross. Cuando la distribución del tamaño de reclamación tiene colas pesadas, se obtiene una fórmula asintótica uniforme para la probabilidad de ruina.
Descripción
Considera un modelo de riesgo de seguros con estructuras de dependencia arbitrarias entre los tamaños de reclamación. Supongamos que la inversión arriesgada en el asegurador puede establecerse mediante el modelo de Cox-Ingersoll-Ross. Cuando la distribución del tamaño de reclamación tiene colas pesadas, se obtiene una fórmula asintótica uniforme para la probabilidad de ruina.