El principio de asignación de covarianza es uno de los principios de asignación de capital más ampliamente utilizados en la práctica. Los riesgos cambian con el tiempo, por lo que las asignaciones de capital de riesgo deben depender del tiempo. En este documento, proponemos un principio dinámico de asignación de capital basado en la covarianza de riesgos que cambian con el tiempo. La correlación condicional de riesgos se modela mediante un modelo de correlación condicional dinámica (DCC). A diferencia del enfoque estático, mostramos que en nuestro entorno dinámico de asignación de capital, la distribución de las asignaciones de capital de riesgo se puede estimar, y las asignaciones futuras esperadas de capital se pueden predecir, proporcionando una comprensión más profunda del comportamiento multivariado estocástico de los riesgos. La metodología presentada en el documento se ilustra con un ejemplo que involucra el riesgo de inversión en una cartera de acciones.