Los investigadores que estiman modelos de estructura a plazo afín a menudo imponen restricciones sobreidentificadoras (restricciones sobre parámetros más allá de los necesarios para la identificación) por diversas razones. Si bien algunas de esas restricciones parecen tener efectos menores en los factores extraídos y en algunas medidas de prima de riesgo, como la prima de riesgo a plazo, pueden tener un gran impacto en otras medidas de prima de riesgo que a menudo se ignoran. En este artículo, analizamos cómo las restricciones sobreidentificadoras aparentemente inocuas impuestas en modelos de estructura a plazo afín pueden llevar a grandes diferencias en varias medidas de primas de riesgo.