El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) se basa a menudo en la suposición de Gaussianidad o normalidad. Sin embargo, esta suposición se viola con frecuencia en situaciones prácticas. En este documento, presentamos el CAPM simétrico considerando distribuciones con colas más ligeras o más pesadas que la distribución normal. Estas distribuciones son simétricas y pertenecen a la familia de distribuciones elípticas. Prestamos especial atención a los miembros de la familia relacionados con los casos normal, power-exponential y Student-t, con especial énfasis en la distribución power-exponential, ya que no ha sido ampliamente explorada. Basándonos en estos casos, el algoritmo de esperanza-maximización se puede utilizar para facilitar la estimación de los parámetros del modelo utilizando el método de máxima verosimilitud. Además, derivamos los métodos de apalancamiento e influencia local para llevar a cabo diagnósticos en el CAPM simétrico. Realizamos un estudio de caso detallado para aplicar los resultados obtenidos estimando el riesgo sistemático de los activos financieros de una empresa chilena con datos reales. Empleamos el criterio de información de Akaike para concluir que los modelos estudiados proporcionan mejores resultados que el CAPM bajo Gaussianidad.