Estudios previos han demostrado que la preferencia de los inversores por la asimetría positiva crea una prima potencial sobre los activos con asimetría negativa. En este artículo, intentamos explorar la conexión entre las preferencias de asimetría de los inversores y la correspondiente demanda de una prima de riesgo sobre los rendimientos de los activos. Utilizando datos del mercado de valores japonés, estudiamos empíricamente la importancia de la aversión al riesgo con preferencia por la asimetría que potencialmente ofrece una prima. En comparación con estudios sobre otros mercados de valores, nuestro hallazgo sugiere que los inversores japoneses exhiben preferencia por activos con asimetría positiva, pero no muestran aversión hacia aquellos que tienen asimetría negativa. Esto implica que los inversores de diferentes países, al tener actitudes disímiles hacia el riesgo, pueden poseer diferentes preferencias hacia la asimetría positiva, lo que resultaría en una magnitud diferente de la prima de riesgo esperada sobre activos con asimetría negativa.