En el contexto de la gran agitación en los mercados financieros causada por la pandemia de COVID-19, se examina la predictibilidad de la incertidumbre diaria relacionada con enfermedades infecciosas (EMVID) para las volatilidades de los mercados de valores internacionales utilizando modelos de varianza realizada autorregresiva heterogénea (HAR-RV). Se considera un enfoque de estimación recursiva en la predictibilidad fuera de muestra a corto, medio y largo plazo, y los principales hallazgos muestran que el índice EMVID desempeña un papel significativo en la previsión de la volatilidad de los mercados de valores internacionales. Además, los resultados sugieren que los mercados de valores más vulnerables al EMVID son los de Singapur, Portugal y los Países Bajos. Se discuten las implicaciones de estos resultados para los inversores y gestores de carteras en medio de altos niveles de incertidumbre derivados de enfermedades infecciosas.