En vista del creciente nivel de correlación y dependencia entre los mercados de petróleo crudo y los factores externos influyentes en los mercados financieros relacionados, proponemos un nuevo modelo de red neuronal convolucional de descomposición empírica multivariante para incorporar la influencia externa de los mercados financieros como el mercado de valores y el mercado de divisas en un entorno multiescala en la modelización del movimiento del riesgo del mercado de petróleo crudo.