Predicción del mercado de valores utilizando aprendizaje profundo por refuerzo
Autores: Awad, Alamir Labib; Elkaffas, Saleh Mesbah; Fakhr, Mohammed Waleed
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Predicción del mercado de valores utilizando aprendizaje profundo por refuerzo
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Sistemas
Palabras clave
Predicción del valor de las acciones
Comercio
Análisis de datos históricos
Algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo
Red neuronal artificial
Memoria a largo plazo-corto plazo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
La predicción y el comercio de valores bursátiles, un dominio de investigación cautivador y complejo, continúa atrayendo una atención creciente. Asegurar retornos rentables en inversiones en el mercado de valores demanda toma de decisiones precisa y oportuna. La evolución de la tecnología ha introducido algoritmos predictivos avanzados, remodelando estrategias de inversión. Esencial para esta transformación es la profunda dependencia en el análisis de datos históricos, impulsando la automatización de decisiones, especialmente en contextos de acciones individuales. Avances recientes en algoritmos de aprendizaje profundo por refuerzo han surgido como un punto focal para investigadores, ofreciendo prometedoras vías en predicciones del mercado de valores. En contraste con modelos predominantes arraigados en redes neuronales artificiales (ANN) y algoritmos de memoria a corto plazo (LSTM), este estudio introduce un enfoque pionero. Al integrar ANN, LSTM y técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) con la red Q profunda (DQN), esta investigación elabora una arquitectura novedosa diseñada específicamente para la predicción del mercado de valores. En su núcleo, este marco innovador aprovecha la riqueza de datos históricos de acciones, con un enfoque agudo en acciones de oro. Potenciado por el análisis perspicaz de datos de redes sociales, incluyendo plataformas como S&P, Yahoo, NASDAQ y varios canales relacionados con el mercado del oro, este estudio gana profundidad y exhaustividad. La destreza predictiva del modelo desarrollado se ejemplifica en su capacidad para pronosticar el valor de apertura de acciones para el día siguiente, un logro validado en conjuntos de datos exhaustivos. A través de un análisis comparativo riguroso contra algoritmos de referencia, la investigación destaca la precisión y eficacia sin igual de la propuesta arquitectura algorítmica combinada. Este estudio no solo presenta una demostración convincente de analítica predictiva, sino que también se involucra en un análisis crítico, iluminando las dinámicas intrincadas del mercado de valores. En última instancia, esta investigación aporta valiosos conocimientos y establece nuevos horizontes en el ámbito de las predicciones del mercado de valores.
Descripción
La predicción y el comercio de valores bursátiles, un dominio de investigación cautivador y complejo, continúa atrayendo una atención creciente. Asegurar retornos rentables en inversiones en el mercado de valores demanda toma de decisiones precisa y oportuna. La evolución de la tecnología ha introducido algoritmos predictivos avanzados, remodelando estrategias de inversión. Esencial para esta transformación es la profunda dependencia en el análisis de datos históricos, impulsando la automatización de decisiones, especialmente en contextos de acciones individuales. Avances recientes en algoritmos de aprendizaje profundo por refuerzo han surgido como un punto focal para investigadores, ofreciendo prometedoras vías en predicciones del mercado de valores. En contraste con modelos predominantes arraigados en redes neuronales artificiales (ANN) y algoritmos de memoria a corto plazo (LSTM), este estudio introduce un enfoque pionero. Al integrar ANN, LSTM y técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) con la red Q profunda (DQN), esta investigación elabora una arquitectura novedosa diseñada específicamente para la predicción del mercado de valores. En su núcleo, este marco innovador aprovecha la riqueza de datos históricos de acciones, con un enfoque agudo en acciones de oro. Potenciado por el análisis perspicaz de datos de redes sociales, incluyendo plataformas como S&P, Yahoo, NASDAQ y varios canales relacionados con el mercado del oro, este estudio gana profundidad y exhaustividad. La destreza predictiva del modelo desarrollado se ejemplifica en su capacidad para pronosticar el valor de apertura de acciones para el día siguiente, un logro validado en conjuntos de datos exhaustivos. A través de un análisis comparativo riguroso contra algoritmos de referencia, la investigación destaca la precisión y eficacia sin igual de la propuesta arquitectura algorítmica combinada. Este estudio no solo presenta una demostración convincente de analítica predictiva, sino que también se involucra en un análisis crítico, iluminando las dinámicas intrincadas del mercado de valores. En última instancia, esta investigación aporta valiosos conocimientos y establece nuevos horizontes en el ámbito de las predicciones del mercado de valores.