Aprendizaje profundo en modelado financiero: predicción de precios de opciones de venta europeas con redes neuronales
Autores: Elbayed, Zakaria; Qadi EI Idrissi, Abdelmjid
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Aprendizaje profundo en modelado financiero: predicción de precios de opciones de venta europeas con redes neuronales
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Software
Palabras clave
Redes neuronales profundas
Modelo de Black-Scholes
Precios de opciones de venta europeas
Error cuadrático medio
Coeficiente de determinación
Gestión de riesgos en tiempo real
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 34
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio destaca la escalabilidad y adaptabilidad de las redes neuronales profundas (DNNs) a sistemas financieros complejos, ofreciendo posibles aplicaciones en la gestión de riesgos en tiempo real y la fijación de derivados exóticos.
Descripción
Este estudio destaca la escalabilidad y adaptabilidad de las redes neuronales profundas (DNNs) a sistemas financieros complejos, ofreciendo posibles aplicaciones en la gestión de riesgos en tiempo real y la fijación de derivados exóticos.