Dada la interrupción de la cadena de suministro de alimentos debido a los confinamientos por COVID-19 en todo el mundo, examinamos el poder predictivo de la incertidumbre diaria relacionada con enfermedades infecciosas (EMVID) sobre los futuros de materias primas dentro del sector agrícola, a veces conocido como los "softs", utilizando el modelo de varianza realizada autorregresiva heterogénea (HAR-RV). Considerando el enfoque de estimación recursiva fuera de muestra a corto, medio y largo plazo, estimamos la volatilidad realizada diaria utilizando datos intradía dentro del intervalo de 5 minutos para 15 futuros de materias primas agrícolas. Durante el episodio de COVID-19, nuestros resultados indicaron que EMVID juega un papel importante en la predicción de la trayectoria futura de los futuros de materias primas agrícolas en el corto, medio y largo plazo, es decir, h = 1, 5 y 22, respectivamente. Según la prueba MSE-F, estos resultados son estadísticamente significativos. Estos resultados contienen implicaciones importantes para inversores, gestores de carteras y especuladores cuando se enfrentan a la gestión del riesgo de inversión y la asignación estratégica de activos durante la incertidumbre relacionada con enfermedades infecciosas.