Este documento demuestra que es posible mejorar significativamente los precios de las opciones estimados con el método de Monte Carlo de mínimos cuadrados basado en regresión y simulación, utilizando la simetría put-call. Los resultados muestran que, para una gran muestra de opciones con características relevantes en aplicaciones de la vida real, el método simétrico tiene un rendimiento promedio mucho mejor que el método de precios regular, es el mejor método para la mayoría de las opciones, nunca tiene un rendimiento deficiente y, como resultado, es extremadamente eficiente en comparación con el método óptimo, pero inviable, que elige el método con el menor Error Cuadrático Medio (RMSE). Se propone un método de clasificación simple que, al seleccionar de manera óptima entre las estimaciones del método simétrico con un orden razonablemente pequeño utilizado en la aproximación polinómica, logra una eficiencia relativa de más de. La importancia relativa de utilizar el método simétrico aumenta con la madurez de la opción y con la volatilidad del activo. Utilizar el método simétrico para valorar, por ejemplo, opciones reales, muchas de las cuales son opciones de compra con largos plazos sobre activos volátiles, como la energía, podría, por lo tanto, mejorar significativamente las estimaciones al disminuir su sesgo y RMSE en órdenes de magnitud.