Este documento extiende el modelo tradicional de salto-difusión a un modelo general completo de proceso de Lévy con tasa de interés estocástica para la fijación de precios de opciones de estilo europeo. Mediante el teorema de Girsanov y la fórmula de Itô, derivamos las fórmulas de fijación de precios formalizadas uniformes bajo la medida martingala equivalente. Este modelo contiene no solo el modelo tradicional de salto-difusión, como el modelo de Poisson compuesto, el modelo de renovación, el modelo de salto-difusión de nacimiento puro, sino también el modelo de Lévy con actividades infinitas.