Precios de opciones de cuotas europeas y americanas
Autores: Goard, Joanna; AbaOud, Mohammed
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Precios de opciones de cuotas europeas y americanas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Papel
Aproximaciones analíticas
Europeas
Americanas
Opciones
Series
Fórmulas
Coeficientes
Inversas de Laplace
Sistemas recursivos
Ecuaciones integrales
Límites críticos
Método existente
Precios de las acciones.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
Este documento deriva aproximaciones analíticas precisas y eficientes para los precios de opciones de compra y venta de instalación continua europeas y americanas. Las soluciones se presentan en forma de series en el tiempo hasta el vencimiento con fórmulas explícitas para los coeficientes proporcionados. A diferencia de otras soluciones para opciones de instalación, no se necesitan inversiones de Laplace y no es necesario resolver sistemas recursivos complejos o ecuaciones integrales. Las fórmulas proporcionan soluciones rápidas y precisas no solo para los precios, sino también para los límites críticos. También comparamos las soluciones con las obtenidas utilizando un método existente y mostramos que lo supera al ofrecer precios de opciones y precios críticos de acciones más correctos.
Descripción
Este documento deriva aproximaciones analíticas precisas y eficientes para los precios de opciones de compra y venta de instalación continua europeas y americanas. Las soluciones se presentan en forma de series en el tiempo hasta el vencimiento con fórmulas explícitas para los coeficientes proporcionados. A diferencia de otras soluciones para opciones de instalación, no se necesitan inversiones de Laplace y no es necesario resolver sistemas recursivos complejos o ecuaciones integrales. Las fórmulas proporcionan soluciones rápidas y precisas no solo para los precios, sino también para los límites críticos. También comparamos las soluciones con las obtenidas utilizando un método existente y mostramos que lo supera al ofrecer precios de opciones y precios críticos de acciones más correctos.