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Precios de opciones de cuotas europeas y americanas

Autores: Goard, Joanna; AbaOud, Mohammed

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

Precios de opciones de cuotas europeas y americanas


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Papel
Aproximaciones analíticas
Europeas
Americanas
Opciones
Series
Fórmulas
Coeficientes
Inversas de Laplace
Sistemas recursivos
Ecuaciones integrales
Límites críticos
Método existente
Precios de las acciones.

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 24

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento deriva aproximaciones analíticas precisas y eficientes para los precios de opciones de compra y venta de instalación continua europeas y americanas. Las soluciones se presentan en forma de series en el tiempo hasta el vencimiento con fórmulas explícitas para los coeficientes proporcionados. A diferencia de otras soluciones para opciones de instalación, no se necesitan inversiones de Laplace y no es necesario resolver sistemas recursivos complejos o ecuaciones integrales. Las fórmulas proporcionan soluciones rápidas y precisas no solo para los precios, sino también para los límites críticos. También comparamos las soluciones con las obtenidas utilizando un método existente y mostramos que lo supera al ofrecer precios de opciones y precios críticos de acciones más correctos.

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