Este estudio aborda el problema de fijar precios de opciones compuestas cuando el activo subyacente sigue un movimiento browniano fraccional mixto con saltos. Se deriva una fórmula analítica para las opciones compuestas bajo la medida neutral al riesgo. Luego, estos resultados se aplican para valorar opciones extensibles. Además, se discuten algunos casos especiales de la fórmula y se proporcionan resultados numéricos.