Precios de la prima de riesgo de volatilidad con un modelo de volatilidad estocástica discreta
Autores: Posedel imovi, Petra; Tafro, Azra
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Precios de la prima de riesgo de volatilidad con un modelo de volatilidad estocástica discreta
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Inversionistas
Riesgo
Volatilidad
Modelo
Mercado
Choques
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
Las decisiones de los inversores en los mercados de capitales dependen de su anticipación y preferencias sobre el riesgo, y la volatilidad es una de las medidas de riesgo más comunes.
Descripción
Las decisiones de los inversores en los mercados de capitales dependen de su anticipación y preferencias sobre el riesgo, y la volatilidad es una de las medidas de riesgo más comunes.