Se sostiene generalmente que los precios de los derivados no contienen información predictiva útil, es decir, información relacionada con la distribución de variables financieras futuras bajo la medida del mundo real. Esto se debe a que la previsión implícita del mercado sobre el futuro se entrelaza con las preferencias de riesgo del mercado durante la formación del precio de los derivados. Sin embargo, un resultado derivado por Ross recupera la distribución del mundo real de un índice de acciones, requiriendo solo precios actuales y restricciones leves sobre las preferencias de riesgo. Además de ser de gran interés para el teórico, el valor práctico potencial del resultado es considerable. Este artículo aborda la implementación del Teorema de Recuperación de Ross. El teorema se formaliza, extiende, prueba y discute. Se identifican obstáculos para la aplicación y se desarrolla una metodología de implementación viable.