Una opción de barrera es un contrato de opción exótico dependiente del camino donde el derecho a comprar o vender se activa o se extingue cuando el activo subyacente alcanza un cierto precio de barrera durante la vida del contrato. En este artículo utilizamos un enfoque de transformada de Mellin para derivar fórmulas de precios exactas para opciones de barrera con pagos generales y barreras exponenciales en activos subyacentes que tienen dinámicas de salto-difusión. Con el mismo enfoque también valoramos opciones de barrera en contratos de futuros subyacentes.