Los derivados financieros han evolucionado rápidamente en las últimas décadas debido a su naturaleza de aversión al riesgo, siendo las opciones las derivadas financieras preferidas por sus mecanismos contractuales flexibles, en particular las opciones asiáticas. El modelo de precios de opciones de acciones Black-Scholes se utiliza a menudo junto con simulaciones de Monte Carlo para la fijación de precios de opciones. Sin embargo, el modelo de Black-Scholes asume que la volatilidad de los rendimientos de los activos es constante, lo que no concuerda con los mercados financieros prácticos. Además, la simulación de Monte Carlo sufre de una lenta convergencia del error. Para abordar estos problemas, primero corregimos la volatilidad del activo en el modelo de Black-Scholes utilizando un modelo GARCH. Luego, se mejora la baja tasa de convergencia del error del método de Monte Carlo utilizando técnicas de reducción de la varianza. Mientras tanto, se utiliza el enfoque cuasi-Monte Carlo basado en secuencias de discrepancia baja para refinar la tasa de convergencia del error. También proporcionamos un experimento de simulación y un análisis de resultados para validar la efectividad de nuestro método propuesto.