Precio de un bono cupón cero incumplido bajo información imperfecta y cambio de régimen
Autores: Zarban, Ashwaq Ali; Colwell, David; Salopek, Donna Mary
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Precio de un bono cupón cero incumplido bajo información imperfecta y cambio de régimen
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Fórmula de fijación de precios
Bono cupón cero incumplible
Información imperfecta
Modelo de cambio de régimen
Modelización de riesgo crediticio
Forma estructural
Deuda riesgosa
Tasa de interés
Capital
Valor de la empresa
Spreads de crédito
Vencimiento
Modelos estructurales
Ratio activo-patrimonio
Bienestar financiero
Parámetros
Cadena de Markov
Matriz de tasas de transición.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 38
Citaciones: Sin citaciones
Proponemos una fórmula de precios para un bono cupón cero incumplido con información imperfecta bajo un modelo de cambio de régimen utilizando una forma estructural de modelado de riesgo crediticio.
Descripción
Proponemos una fórmula de precios para un bono cupón cero incumplido con información imperfecta bajo un modelo de cambio de régimen utilizando una forma estructural de modelado de riesgo crediticio.