En este documento, consideramos el problema de fijar el precio de una opción de spread cuando los activos subyacentes siguen un modelo de difusión de saltos con cambio de régimen bivariado. Explotamos una técnica de aproximación basada en la representación univariante de la transformada de Fourier del precio de la opción. El método resulta ser computacionalmente muy efectivo en comparación con los estimadores de Monte Carlo de referencia y permite el uso de varios tipos de modelos de saltos distintos al entorno gaussiano estándar. Como subproducto, el precio exacto de una Opción de Intercambio puede calcularse eficientemente dentro de este marco.