Desde su lanzamiento en 2009, bitcoin ha prosperado, atrayendo la atención de inversores, reguladores, académicos y el público en general. La dinámica de su precio, caracterizada por una extrema volatilidad, saltos severos e impresionante apreciación a largo plazo, sugiere que bitcoin es un nuevo activo digital. Este estudio presenta una visión general exhaustiva de la fractalidad de bitcoin en un marco de alta frecuencia, aplicando el Análisis de Fluctuación Desprendida Multifractal (MF-DFA) y un Método de Detección de Régimen Multifractal (MRDM) a los retornos de bitcoin de Bitstamp de 1 minuto desde enero de 2013 hasta julio de 2020. Los resultados sugieren que bitcoin es multifractal, con fluctuaciones más pequeñas y más grandes siendo persistentes y anti-persistentes, respectivamente. La multifractalidad proviene de correlaciones significativas a largo plazo, lo que plantea algunas dudas sobre la eficiencia informativa en esta frecuencia, pero principalmente proviene de colas gordas, lo que destaca los riesgos significativos asumidos por los inversores en este mercado. Nuestro resultado más importante es que el grado y la riqueza de la multifractalidad varían en el tiempo y aumentaron después de 2017, cuando los volúmenes y precios experimentaron un comportamiento explosivo. Esta complejidad pone en perspectiva la dualidad de bitcoin: si bien se caracteriza por su atractivo a largo plazo y su valoración creciente, también tiene una alta inestabilidad a corto plazo. Por lo tanto, este estudio proporciona evidencia empírica que respalda la relación entre estas dos características observables.